สรุปเนื้อหาบทที่3จากหนังสือQuantum Finance: Intelligent Forecast and Trading Systems

ในบทนี้จะพูดถึง ภาพรวมของ Quantum Finance Models ว่าเราจะเอา ทฤษฏี หรือ model ทาง Quantum อะไรบ้างที่นำใช้ไปแก้ปัญหาในเรื่องของ Finance

Conclusion Quantum Finance Chapter 3 Thai

.pdf

ดาวน์โหลด PDF • 165KB

3.1 ประวัติโดยย่อของ Quantum Finance

 Quantum Finance เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ในฐานะสาขาวิชาระหว่างศาสตร์ที่ผสานกลศาสตร์ควอนตัมเข้ากับ ทฤษฎีการเงิน รากฐานสามารถสืบย้อนกลับไปถึงงานของ Bachelier ในปี ค.ศ.1900 เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian motion) สำหรับออปชันหุ้น •

• การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian Motion): ได้รับการเสนอให้เป็นแนวคิดสำคัญในการจำลองตลาดการ เงิน

• Econophysics: สาขาที่นำฟิสิกส์สถิติมาประยุกต์ใช้กับเศรษฐศาสตร์ เน้นกระบวนการสุ่มและความซับซ้อนในระบบ การเงิน

3.2 ผลงานหลักและงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน Quantum Finance

งานวิจัยสำคัญในควอนตัมไฟแนนซ์ ได้แก่:

• Feynman’s Path Integral โดย Baaquie: ประยุกต์ใช้กับการกำหนดราคาออปชันและอัตราดอกเบี้ย •

• แบบจำลอง Quantum Anharmonic Oscillator โดย Gao และ Chen: ใช้สำหรับอธิบายพลวัตของตลาดหุ้น

• แบบจำลองควอนตัมสำหรับ wave functions, ความหนาแน่นความน่าจะเป็น และความผันผวนในตลาดหุ้น

3.3 สองเสาหลักของ Quantum Finance Models

Quantum Finance อาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลักสองแบบคือ:

1. แนวทาง Feynman’s Path Integral

2. แนวทาง Quantum Anharmonic Oscillator (QAHO)

   
   

   แนวทางเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองเครื่องมือทางการเงินในตลาดการเงินปฐมภูมิและทุติยภูมิ

3.4 แนวทาง Feynman’s Path Integral Quantum Finance

Feynman’s Path Integral ทำการอินทิเกรตทุกเส้นทางที่เป็นไปได้ของquantum particle ในด้านการเงิน ถูกนำมาใช้ในการ จำลอง อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า (forward interest rates)

3.6 ควอนตัมไฟแนนซ์ - จะมุ่งไปทางไหน

สองแนวทางนี้มีการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกัน:

• Feynman’s Path Integral: เหมาะกับตลาดการเงินปฐมภูมิ เช่น พันธบัตร และอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย

• Quantum Anharmonic Oscillator: เหมาะสำหรับตลาดทุติยภูมิ เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ และสินค้าโภคภัณฑ

3.7 สรุป

Quantum finance ได้เสนอแบบจำลองสำคัญสองแบบ:

• Feynman’s Path Integral สำหรับการจำลองอัตราดอกเบี้ย

• QAHO สำหรับผลตอบแทนราคาและระดับราคาควอนตัม (Quantum Price Levels, QPLs) แบบจำลองเหล่านี้เชื่อมโยงกลศาสตร์ควอนตัมเข้ากับทฤษฎีการเงิน ช่วยให้เกิดเครื่องมือทางการเงินขั้นสูงและการพยากรณ์ แบบเรียลไทม์

Reference

:Lee, Raymond. S. T. Lee (2020). Quantum Finance: Intelligent Forecast and Trading Systems. Springer Nature Singapore. ISBN 978-981-32-9795-1.